UJI ASUMSI KLASIK
UJI ASUMSI KLASIK Penggunaan model regresi OLS mensyaratkan pemenuhan beberapa asumsi (asumsi klasik – gauss –markov). Jika asumsi terpenuhi maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat best linier unbiased estimator (blue). Pada praktiknya satu atau lebih asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi, pelanggaran asumsi klasik yang sering terjadi yakni autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas UJI ASUMSI KLASIK Persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Analisis Regresi yang tidak berbasis OLS tidak memerlukan uji asumsi klasik (eg regresi logistik atau regresi ordinal). Analisis regresi sederhana tidak memerlukan uji multikolinearitas dan analisis regresi dengan data cross sectional tidak memerlukan uji autokorelasi. 5 UJI ASUMSI KLASIK 1. Normalitas Melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai ...