APLIKASI MODEL VAR DAN VECM Dalam pemodelan ekonometrika dengan menggunakan berbagai variabel time series , saah satu aspek yang diperhatikan adalah keberadaan dinamika. Diantara berbagai variabel sangat mungkin terdapat hubungan yang dinamis, Yakni dimana nilai suatu variabel tidak hanya dipengaruhi oleh variabel lain pada periode yang sama, tetapi juga oleh variabel yang sama pada titik waktu yang berbeda. Dalam analisis regresi variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang sama biasanya akan mengalami masalah mispesifikasi yang berimplikasi pada parameter yang bias ataupun autokorelasi dan heteroskedastisitas yang menyebabkan sulitnya melakukan inferensi. Ada dua teknik dalam mengatasi keberadaan dinamika, yakni Auto-Regressive Distributed Lag (ADL) dan Vector Auto Regression (VAR) . Vector Autoregression atau VAR merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian ekonomi. Beberapa keuntungan menggunakan metode VAR: 1. ...